스토캐스틱 활용 하기

스토캐스틱의 원리와 계산 방법-1

스토캐스틱(Stochastic)은 일정한 기간 동안 등락을 보인 가격 범위, 즉 최고가와 최저가 안에서 현재 주가가 어디쯤 있는가를 알아봄으로써 향후 주가를 예측하는 차트분석 기법입니다.

일정 기간 최고 높았던 가격을 100으로 하고 가장 낮았던 가격을 0으로 하면, 주가는 100과 0 사이에서 등락을 보일 것입니다. 따라서 주가가 상승추세라면 현재가는 100에 가까이 있을 것고, 하락 추세라면 0에 가까이 있을 것입니다.

다음 공식을 풀이하면서 좀 더 상세하게 설명하겠습니다.

 

스토캐스틱 계산 공식

● 패스트 스토캐스틱(Fast Stochastic) ​ Fast%K = (현재가 - N기간 중 최저가) / (N기간 중 최고가 - N기간 중 최저가) X 100 Fast%D = Fast%K를 M일로 이동평균한 것 ​ ● 슬로 스토캐스틱(Slow Stochastic) ​ Slow%K = Fast%D를 M기간으로 이동평균한 것 Slow%D = Slow%K(Fast%D)를 L기간으로 이동평균한 것

​

공식 풀이

공식만 보면 어렵게 느껴집니다. 앞에서 배운 모멘텀 원리와 MACD 지표를 연상하면서 아래 설명을 읽어보면 이해가 될 것입니다. 물론 계산은 컴퓨터가 알아서 해주기 때문에 직접 할 필요가 없습니다. 그러나 그 원리는 알고 있어야 자의적인 해석에 빠지지 않습니다.

​

1. 먼저 두 개의 선, 즉 %K선과 %D선의 의미를 알아봅니다.

%K선은 일정한 기간 동안 등락을 보인 가격 범위 안에서 현재 주가의 위치를 백분율로 나타낸 지표이고, %D선은 %K에 대한 이동평균선입니다. 일반적으로 %K선이 20을 밑돌면 과매도 국면으로 해석하고, 80을 돌파하면 과열국면에 접어든 것으로 봅니다. 또 %K선이 %D선을 상향 돌파하면 매수 신호로, 하향 돌파하면 매도 신호로 보기도 합니다. 구체적인 예를 들어 계산을 해보면 이해하기가 쉽습니다.

​

◆ %K선

%K선은 일정 기간의 주가 범위 안에서 현재 주가ㄱ의 위치를 백분율로 나타낸 지표라고 했습니다. 그렇다면 A회사의 최근 5일 동안 최고가가 17,000원이고 최저가가 12,000원인데 오늘의 종가가 16,000원이라면 현재 주가 수준은 어떻게 될까요? 물론 스토캐스틱 지표를 보면 단번에 알 수 있지만, 여기서는 직접 계산을 해봄으로써 그 원리를 알아보도록 하겠습니다. %K선 공식에 대입하여 계산을 해보면 됩니다.

%K = (현재가 16,000 - 최저가 12,000) / (최고가 17,000 - 최저가 12,000) X 100 = 4,000 / 5,000 X 100 = 80%

계산 결과 오늘의 종가 16,000원은 5일 동안의 주가 변동폭 0-100 사이에서 80이라는 수준에 있다는 것을 알 수 있습니다. 중간선이 50보다 높으므로 주가는 상승 중에 있다고 봅니다.

여기서는 5일 동안의 주가 변동폭을 사용하였는데 기간은 사용자에 따라 10일, 20일, 30일 등을 사용할 수 있습니다. 기간을 길게 잡을수록 진동 사이클이 느려지므로 신속한 매매시점을 포착하려고 할 때는 단기간을 이용하고, 중장기적 관점에서 투자를 결정하려고 할 때는 장기간을 이용하는 것이 좋습니다. 보통은 5일을 많이 사용하며, 증권회사 그래프에도 대부분 5일이 기본값으로 설정되어 있습니다.

​

◆ %D선

앞에서도 언급했듯이 %D는 %K를 M일로 이동평균한 것입니다. %D는 급변하는 %K를 이동평균함으로써 완만하게 후행하도록 만든 것입니다, MACD 곡선에서 시그널선과 같은 역할을 합니다. 즉 두 개의 선에 시차를 두어 매매시점을 쉽게 찾을 수 있도록 한 것입니다. M일로 이동평균할 때 %K가 10일, 16일, 30일을 기준으로 하였다면 %D는 5일, 7일, 10일을 각각 사용합니다.

 

 

 

2. 기간값의 의미를 알아봅니다.

​

스토캐스틱 패스트 차트를 보면 왼쪽 상단에 기간값이 표시되어 있습니다. 'Fast%K(5), Fast%D(3)' 이 바로 그것이죠. 앞의 숫자 5는 %K의 기간을 5일을 기준으로 했다는 뜻입니다. 기간값이란 주가 사이클의 기간을 의미합니다. 5일의 기간을 사용한다면 5일간의 주가 사이클을 이용하는 것이 되고, 10일이란 기간을 사용 한다면 10일 단위의 주가 사이클을 이용한다는 것입니다. 기간값이 크면 장기 사이클을 이용한다는 뜻이고, 짧으면 단기 사이클을 이용한다는 뜻입니다. 단기매매를 하는 경우엔 짧은 기간을, 중장기 매매를 할 경우엔 다소 긴 기간을 이용하면 됩니다.

​

그러면 기가값 N과 사용일 수 M의 값을 어떻게 조합하는지 알아보겠습니다.

기간값	5	10	16	30
사용일 수	3	5	7	10

기간값과 사용일수는 특별한 조합 원리가 있는 것은 아니고, 스토캐스틱 기법을 개발한 조지 레인이 적당하다고 밝힌 수치에 불과합니다. 따라서 사용자가 임의로 조정할 수 있습니다. 다만 2~3일 간격으로 단기매매를 하는 투자자라면 빠른 매매시점을 알려주는 (5, 3) 지표가 유용할 것이고, 일주일에서 몇 개월 기간으로 매매를 하는 투자자라면 (10, 5) 지표가 더욱 유용할 수 있습니다. (5, 3) 지표와 (10,5) 지표를 동시에 한 화면에서 관찰 해 본 후 자신에게 잘 맞는 지표를 선택하여 사용하면 됩니다.

​

3. 슬로 스토캐스틱을 더 많이 활용합니다.

​

스토캐스틱은 패스트 스토캐스틱(Fast Stochastic)과 슬로 스토캐스틱(Slow Stochastic) 두 가지가 있습니다. 슬로 스토캐스틱은 패스트 스토캐스틱의 %K 대신에 %D를 %K로 사용하고, 또 이렇게 해서 구해진 %K의 이동편균값을 %D로 사용한 것입니다. 조금 어렵게 느껴지실 겁니다. 패스트 스토캐스틱은 파동이 너무 자주 발생해 투자 판단에 어려움이 있기 때문에 파동을 다소 느리고 완만하게 만든 것이 슬로 스토캐스틱이라고 이해하고 넘어가면 됩니다. 실제로 이용하기에 용이한 슬로 스토캐스틱을 더 많이 활용하고 있습니다.

​

​

이상입니다. 어려울 수도 있지만 공식은 완전히 외우는 것이 중요한 것이 아니라 어떻게 만들어 졌는지 감만 잡고 가셔도 충분하다고 생각합니다.

 

 

출처 : 차트분석 무작정 따라하기

​