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[퀀트 투자] 3. 팩터 모델링의 이해와 실전 적용법
이번 시간은 퀀트 투자의 핵심이라 할 수 있는 '팩터 모델링(Factor Modeling)'에 대해 심도 있게 알아보고자 합니다. 팩터 모델링의 기본 개념부터 실제 투자 전략에 적용하는 방법까지 체계적으로 살펴볼 예정입니다. 이론적 배경과 함께 실전에서 활용할 수 있는 구체적인 방법론을 제시합니다.퀀트 투자 기본 개념 알아보기퀀트 투자란 무엇인가?1. 팩터 모델링의 기본 개념팩터란 무엇인가? - 투자 수익률의 체계적 원천팩터(Factor)는 자산 수익률에 영향을 미치는 체계적인 위험 요소 또는 특성을 의미합니다. 쉽게 말해, 주식이나 채권과 같은 자산의 가격 변동을 설명하는 주요 동인(driver)이라고 할 수 있습니다. 팩터 투자의 핵심 아이디어는 이러한 팩터들이 장기적으로 초과 수익(프리미엄)을 제공..
6월 소비판매 상승 및 2분기 기업 호실적에 미국증시 상승
2025년 07월 18일 밤새 일어난 미국 증시를 발 빠르게 업데이트합니다. 다우, 나스닥 및 S&P500 지수의 변동 그리고 주요 섹터 및 종목에 대한 주요 뉴스를 업데이트해 드립니다. 꼭 필요한 뉴스만 간추려서 업데이트하니 맘 편히 밤새 일어난 미국 증시 뉴스를 챙겨가세요.오늘의 미국증시 다우, 나스닥, S&P500 지수DOW 지수 : 0.52%(229.71) 오른 44484.5로 마감하였습니다. NASDAQ 지수 : 0.74%(153.78) 오른 20884.3으로 마감하였습니다. S&P500 지수 : 0.54%(33.66) 오른 6297.36으로 마감하였습니다. RUSSELL 2000 지수 : 1.31%(2.90) 오른 223.92로 마감하였습니다. 전 섹터 종목 MAPS헬스케어 및 부동산 섹터를 ..
파월 해임설에 시장 크게 반응 나스닥 최고치 미국증시 상승
205년 07월 17일 밤새 일어난 미국 증시를 발 빠르게 업데이트합니다. 다우, 나스닥 및 S&P500 지수의 변동 그리고 주요 섹터 및 종목에 대한 주요 뉴스를 업데이트해 드립니다. 꼭 필요한 뉴스만 간추려서 업데이트하니 맘 편히 밤새 일어난 미국 증시 뉴스를 챙겨가세요.오늘의 미국증시 다우, 나스닥, S&P500 지수DOW 지수 : 0.53%(231.49) 오른 44254.8로 마감하였습니다. NASDAQ 지수 : 0.25%(52.69) 오른 20730.5로 마감하였습니다. S&P500 지수 : 0.32%(19.94) 오른 6263.70으로 마감하였습니다. RUSSELL 2000 지수 : 1.01%(2.20) 오른 221.02로 마감하였습니다. 전 섹터 종목 MAPS에너지 섹터를 제외한 모든 섹터가..
6월 CPI 전달 대비 상승 관세 여파 확인에 미국증시 하락
2025년 07월 16일 밤새 일어난 미국 증시를 발 빠르게 업데이트합니다. 다우, 나스닥 및 S&P500 지수의 변동 그리고 주요 섹터 및 종목에 대한 주요 뉴스를 업데이트해 드립니다. 꼭 필요한 뉴스만 간추려서 업데이트하니 맘 편히 밤새 일어난 미국 증시 뉴스를 챙겨가세요.오늘의 미국증시 다우, 나스닥, S&P500 지수DOW 지수 : -0.98%(-436.36) 내린 44023.3으로 마감하였습니다. NASDAQ 지수 : 0.18%(37.47) 오른 20677.8로 마감하였습니다. S&P500 지수 : -0.40%(-24.80) 내린 6243.76으로 마감하였습니다. RUSSELL 2000 지수 : -1.96%(-4.37) 내린 218.82로 마감하였습니다. 전 섹터 종목 MAPS기술섹터를 제외한 ..
[퀀트 투자] 2. 퀀트 투자의 핵심 요소와 빌딩 블록 분석
오늘은 퀀트 투자(Quantitative Investment)의 핵심 요소와 기본 빌딩 블록에 대해 심도 있게 알아보고자 합니다. 퀀트 투자는 마치 정교한 레고 작품처럼 여러 요소들이 유기적으로 결합되어 완성되는 투자 방식입니다. 이러한 요소들을 이해하고 적절히 조합한다면, 체계적이고 효과적인 퀀트 투자 전략을 구축할 수 있을 것입니다.이 글을 보기 전 퀀트 투자의 개념에 대해 궁금하신 분들은 아래 확인 바랍니다.1. 퀀트 투자 개념 알아보기 1. 퀀트 투자의 기본 구성 요소데이터: 퀀트 투자의 핵심 연료퀀트 투자에서 가장 기본이 되는 것은 바로 '데이터'입니다. 데이터는 퀀트 투자 엔진을 움직이는 연료와도 같습니다. 퀀트 투자에서 활용되는 데이터는 크게 다음과 같이 분류할 수 있습니다:시장 데이터: 주..