볼린저밴드의 개념 및 활용하기

볼린저 밴드의 개념과 어떻게 활용해야 하는지에 대해서 포스팅합니다. 

볼린저밴드의 개념

 

볼린저밴드란?

 

주가는 등락을 거듭하면서 변하지만 통계적으로 보면 중심선인 이동평균선을 따라 일정한 밴드 범위 안에서 움직입니다. 이와 같이 이동평균선을 중심으로 표준편차 범위 내에서 주가가 움직인다는 것을 전제로 하여 위쪽에 상한 밴드, 아래쪽에 하한밴드를 만들면 가격변동폭의 띠가 형성되는데 이를 볼린저밴드(Bollinger Band)라고 합니다.

 

존 볼린저(Jonh Bollinger)가 자신의 이름을 따서 만든 것입니다.

 

볼린저밴드 이론에 따르며, 주가가 큰 폭의 등락을 보이지 않고 횡보하면 주가의 표준편차 값이 작아지고 다라서 밴드의 폭도 좁아집니다. 반대로 주가가 뚜렷한 상승추세와 뚜렷한 하락추세를 가지고 움직이거나 급등락 과정을 보이면 표준편차값이 커지고 밴드의 폭도 확대됩니다.

볼린저밴드는 이와 같은 우너리를 이용해 밴드폭의 변화 및 밴드 이탈 여부 등 주가의 변동성으로 미래 주가를 예측하는 대표적인 변동성 지표입니다.

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볼린저밴드 계산방법

- 중심선 (Middle Band) = 20일 이동평균선
- 상한선 (Upper Band) = 중심선 + (표준편차 X 2)
- 하한선 (Lower Band) = 중심선 - (표준편차 X 2)

실제차트에서 볼린저밴드

중심선은 일반적으로 20일 이동평균선을 사용합니다. 다른 일자를 사용할 수도 있지만 5일과 10일은 너무 단기이고, 60일과 120일은 지나치게 장기라서 매매 타이밍을 맞추는 데는 20일 이동평균선만 못합니다.

 

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볼린저밴드 활용범위

볼린저밴드는 종합주가지수, 개별종목, 선물에 공통적으로 활용할 수 있습니다. 특히 볼린저밴드의 60분 봉, 30분 봉은 지수선물을 매매할 때 활용도가 높습니다.

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볼린저밴드 이론 살펴보기

1. 주가는 95.44%가 밴드 내에서 움직인다.

통계학적으로 표준편차에 2배수를 더하거나 차감한 범위 내에서 이동평균선을 중심으로 주가가 움직일 확률은 95.44%에 달합니다.

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2. 밴드의 폭은 일정하지 않고 좁아졌다 넓어졌다를 반복합니다.

주가는 상승, 하락, 횡보 파동을 반복해서 그리며 변동합니다. 그에 따라 밴드의 폭도 좁아졌다 넓어졌다를 반복하는데, 주가가 변동 없이 횡보하면 볼린저밴드의 폭은 좁아집니다. 볼린저 밴드의 폭이 좁아지면 주가는 상승이든 하락이든 새로운 파동을 그리게 될 확률이 높아진다고 볼 수 있습니다. 또한 변동성이 커져서 밴드의 폭이 넓어지면 조만간 그 폭은 다시 좁아진다고 볼 수 있습니다.

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3. 주가가 밴드를 벗어나면 추세에 변화가 생긴다 주가가 밴드 내에서 움직일 확률이 95.44%라는 것은 곧 4.56%는 밴드 밖에서 움직일 확률이 있다는 뜻이기도 합니다. 확률로 보면 적지만 주가가 밴드를 벗어난다는 것은 지금까지의 움직임과는 전혀 다른 움직임을 보여준다는 것이며 이는 추세에 변화가 생겼음을 의미한다고 할 수 있습니다. 쉽게 말해 횡보하던 주가가 상한선을 벗어나면 주가는 상승추세로 전환하고, 하한선을 벗어나면 주가는 하락추세로 전환합니다. 또 상승추세이던 주가가 상한선을 벗어나면 급등세로, 하락하던 주가가 하한선을 벗어나면 급락세로 바뀌게 됩니다.

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​이상입니다. 다음 시간에는 볼린저밴드 활용방법에 대해서 포스팅하도록 하겠습니다.

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출처 : 차트분석 무작정 따라하기